ATR指标

Average True Range 真实波动幅度均值（ATR)是 以 N 天的指数移动平均数平均後的交易波动幅度。 计算公式：一天的交易幅度只是单纯地 最大值 - 最小值。

简单来说ATR指标是对 TR指标 的平滑处理

指标作用

ATR指标可以帮助交易者判断市场的波动性水平，从而确定合适的止损点位和目标价格。它也可以用于确定市场的趋势，例如当ATR值上升时，表示市场波动加大，可能出现较大的行情变动。

指标公式

计算真实波动幅度（TR）：

TR = Max(H - L, H - Cp, Cp - L)

其中H表示当日的最高价，L表示当日的最低价，Cp表示前一日的收盘价。

计算平均真实波动幅度（ATR）：

ATR = (ATRn-1 * (n-1) + TR) / n

其中ATRn-1表示前一日的ATR值，n表示计算ATR的周期长度。一般来说，ATR的周期长度为14天。

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